期貨商論壇/選擇權 宜價差操作

昨(17)日期貨與選擇權市場中,

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,在選擇權部位方面,

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,外資多空勢力比由0.67上升至0.89,

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,部位調整以減少Buy Put策略為主,

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,而自營商的多空勢力比由0.80增加至1.07,

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,亦以減少Buy Put為主要調整策略。9月合約剛轉為近月合約,

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,時間價值甚高,

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,故操作上宜以付權利金的價差策略因應。選擇權方面,

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,9月合約買權的交易區間,

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,集中在履約價9,200點至9,700點間交易,賣權的交易區間則集中在履約價8,800點至9,000點。買權OI最大履約價在9,400點,有16,764口;而賣權OI最大履約價在6,000點,有15,988口。9月合約未平倉量比例(P/C Ratio)為1.37,支撐大於壓力。買權的OI主要分布在履約價9,200點至9,600點;賣權OI主要分布的履約價在8,000點至8,600點間。(國票期貨提供),

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